Comme l’écrivait P. W. Anderson en 1972 dans « More is different », le comportement de grandes assemblées d’individus ne peut pas être compris à partir de l’extrapolation du comportement d’individus isolés. Au contraire, des comportements complètement nouveaux, parfois spectaculaires et difficiles à anticiper, peuvent apparaitre et nécessitent des idées et des méthodes nouvelles. L’objet de la physique statistique est précisément de tenter de comprendre ces phénomènes collectifs, qui n’appartiennent à aucun des constituants élémentaires sous-jacents. En particulier, de petits changements au niveau individuel peuvent entrainer des effets dramatiques au niveau collectif.
Plusieurs exemples simples seront discutés, qui démontrent la nécessité (et la difficulté) d’aller au-delà des modèles de l’économie classique, basés sur l’idée d’un "agent représentatif", et pour lesquels seuls des évènements exogènes peuvent conduire à des crises ‒ alors que de nombreux phénomènes socio-économiques semblent de nature endogène.
